Вчера было несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0494 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ложный пробой в первой половине дня привел к сигналу на покупку, однако после движения вверх на 15 пунктов давление на евро вернулось, что привело к выносу в безубыток. Прорыв и обратный тест 1.0494 – отличный сигнал на продажу перед заседанием ФРС, но и там движение вниз составило порядка 25 пунктов, после чего быки сумели вернуть пару назад на 1.0494, всерьез нацелившись на обновление дневных максимумов. Во второй половине дня еще до выступления Пауэлла покупатели добились пробоя и обратного теста 1.0537, что привело к сигналу на покупку и к росту евро на 65 пунктов. К сожалению, продать по цене на отскок от 1.0610 не удалось, так как до ее теста не хватило буквально пары пунктов.
А какие точки входа были по фунту?
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера весь акцент был на второй половине дня. Председатель ФРС выступил перед Банковским комитетом Сената в Конгрессе. В своем вступительном слове Пауэлл заявил, что официальные лица предвидят дальнейшее повышение ставок, которое сейчас является как никогда уместным. Это позволит снизить самое сильное ценовое давление за последние 40 лет. Глава ФРС также не исключил наступление рецессии в экономике в ближайшие несколько лет, добавив, что вряд ли получится этого избежать. Все это укрепило позиции евро и ослабило американский доллар, что было вполне ожидаемо. Сегодня у нас выходит ряд отчетов по индексу деловой активности в секторе услуг Германии и еврозоны, а также по индексу деловой активности в производственном секторе и композитному индексу от Markit. Если данные совпадут с прогнозами, либо засвидетельствуют сохранение хорошего роста активности – это приведет к укреплению евро и обновлению недельных максимумов. В случае снижения пары после выхода статистики ключевой задачей быков будет защита ближайшего уровня 1.0555. Только формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку вернуть себе недельный максимум 1.0603. В районе 1.0555 проходят средние скользящие, что также окажет поддержку покупателям. Прорыв и тест сверху вниз 1.0603 нанесут серьезный удар по стоп-приказам медведей, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью выстраивания нового восходящего тренда и перспективой обновления 1.0640. Более дальней целью выступит область 1.0663, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0555 ничего страшного не произойдет, но пара застрянет в боковом канале и быкам будет все трудней из него выбраться. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0512. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0472, либо еще ниже – в районе 1.0430 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
У медведей все меньше шансов на продолжение коррекции, так как вчерашнее обновление недельного максимума после выступления Пауэлла свидетельствует о продолжении бычьего рынка, образованного от 15 июня. В случае роста евро в первой половине дня после сильных данных от Markit только формирование ложного пробоя на 1.0603 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к поддержке 1.0555. Пробой и закрепление ниже этого диапазона вместе с отчетом Европейского центрального банка, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0512 – промежуточный уровень поддержки. Прорыв и закрепление ниже 1.0512 – прямая дорога на 1.0472, где рекомендую полностью выходить из продаж. Однако вряд ли можно рассчитывать на такой сценарий, так как сегодняшние заявления Пауэлла уже не будут иметь никакой силы, так как глава ФРС просто повторит все, что говорил вчера. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0603, а все указывает именно на это, советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0640. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0663, либо еще выше – в районе 1.0687 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 июня зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких, что привело к формированию отрицательной дельты, указывающей на формирование медвежьих настроений. Заседание Европейского центрального банка осталось в прошлом, и весь акцент был на решении Федеральной резервной системы, которая повысила процентные ставки сразу на 0,75%, заявив о продолжении жесткой борьбы с инфляцией в США. Тот факт, что политики продолжают проводить жесткую денежно-кредитную политику, заставляет трейдеров избавляться от рисковых активов и покупать доллар, что и приводит к его укреплению. Скорей всего, такая тенденция сохранится и дальше, так как отказываться от мер по борьбе с инфляцией через повышение процентных ставок никто пока не собирается. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 23 262, до уровня 206 986, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 33 299, до уровня 213 004. Несмотря на низкий курс евро, особой привлекательности это ему не дает, так как трейдеры выбирают американский доллар. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала отрицательной и сократилась с 50 543 до -6 018. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0481 против 1.0710.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков завладеть рынком.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0525. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0603.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
